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高端装备混合

5.73%
近六月(2019-06-14)
受益一带一路 高端装备扬帆

长盛航天海工

1.89%
近六月(2019-06-14)
多因子量化选股,分享军工景气周期

城镇化主题

5.06%
近六月(2019-06-14)
政策吹暖基建 主题大有所为

电子信息产业

2.84%
近六月(2019-06-14)
新龙头汇聚 新成长机遇

长盛生态环境

9.26%
近六月(2019-06-14)
绿水青山 国之基石

同智优势成长

5.93%
近六月(2019-06-14)
量化精选价值 挖掘成长机遇

成长价值混合

649.98%
成立以来(2019-06-14)
六类均衡 震荡市首选

长盛创新先锋

22.69%
今年以来(2019-06-14)
前瞻选股体系,瞄准创新成长

中证100指数

22.26%
今年以来(2019-06-14)
沪深排头兵 蓝筹集中营

长盛盛钱宝

2.295%
七日年化收益(2019-06-14)
一元起购

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市场多变,量化策略2.0如何大显身手?
日期 : 2018-11-20
今年以来A股市场起伏不定,基于数据模型选股,有着投资分散避险优势的量化基金再度获得市场关注,小盛家主动出击,新近推出的量化精品——长盛多因子策略优化股票型基金,即将结束募集,欢迎大家积极认购!

据了解,长盛多因子策略优选的量化投资策略更具市场适应性和动态灵活性,是在长盛基金最新升级的量化体系2.0版本下的首发产品,其发行时点优势明显:


1、天时:一行两会力撑,市场估值低位,利好政策不断加码,股市整体投资价值显现;


2、地利:超100个因子,瞬间精选近4000个股,并且具备不断自我进化的“量化2.0”投资体系,能更敏锐把握市场投资机会;


3、人和:由超十年量化经验基金经理及背后跨国背景团队倾力打造,管理产品获银河五星评级。

面对当前纷繁复杂的市场,王超表示,单一因子或者传统多因子策略已无法适应多变的市场,投资策略需要动态调整。量化投资策略的灵魂在于不断迭代进化,因此需要量化2。0版本以适应多变的市场。


对于具体如何做到风险因子更加快速应对市场变化,长盛多因子策略优选自有妙招。具体来看,与市场上很多量化基金季度调仓不同,此次长盛多因子策略优选,没有预设因子偏好,而是建立权重,不断强化和优化投资组合。长盛多因子策略优选是每个月度进行一次调仓,通过对这些因子每个月的表现进行观测,形成新的强势因子的排序。同时,对风险因子进行日度的跟踪和监控,也是基金经理王超每天必备的工作项目以便更好地验证模型的有效性。


王超表示,量化基金经理以构建的量化模型为基础进行投资,很少做短期的择时判断,更多注重于行业配置和个股的选择上,关注模型中风险因子中长期走势的变化和发生系统性风险的变化,进而选择因子在投资组合里进行超配或低配,相较主动管理的权益类基金更具抗跌性,有利于获取超额收益。

落眼当下A股投资环境,很多投资者们都疑惑,未来的市场走势将会如何演绎呢?


王超认为,当前整个宏观经济已处在下行短周期的末端,经济的拐点和股市的拐点相比较,通常股市会领先于经济。因此,如果考虑到股市的领先性,近期市场有可能会出现低点,如果形成,这将是未来很长一段时间的低点。虽然目前市场情绪是比较悲观的,但在我们看来,随着当前政策主导救市,主管机关通过政策的形式,把大家心头最大的恐惧消除之后,后面市场逐步地会在基本面的因素主导下走出正常的走势。


附:长盛量化团队核心成员


▶冯雨生:量化投资部总监,北京大学经济学硕士,CFA,2012年度指数型金牛基金经理,量化投资功底深厚,擅于各种量化指标与企业基本面结合精选个股;


▶王超:金融工程博士,CFA,FRM,11年从业经验,投资风格上擅长基本面分析与量化指标相结合,管理的长盛量化红利入选工行首批“中证工银财富基金指数”成分基金;


▶陈亘斯:法国ESSEC商业学院金融硕士,曾就职高盛伦敦分公司衍生品部,为50亿美金的资产组合制作风险分析模型,任职Pine River资产管理公司期间,建立并运用因子套利模型和相对价值策略管理2亿美金的投资组合。


有着这样一支强大的量化队伍,定能为新基金更好地保驾护航!快快行动起来,参与我们的量化新品,长盛多因子策略优选的认购吧!


长盛多因子策略优选(006478)

即将结束募集!


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