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绿水青山 国之基石

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成立以来(2019-06-14)
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今年以来(2019-06-14)
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不要低估好团队在量化投资时的力量!
日期 : 2018-11-09
我们知道,作为金融领域的“AI”,量化投资能够以数学模型代替人为的主观判断,借助系统强大的信息处理能力来减少情绪对投资决策的影响,客观选择交易策略,就像大家所熟知的“主动量化型基金”通过“人脑+电脑”组合,利用计算机技术和数学模型去实现投资,它的这一优势也深受众多投资者的喜爱。


但是如果说起那些纷繁复杂的计算机程序和模型后的基金经理,还是有很多人会疑问基金经理在量化基金中到底起什么作用?今天,小盛会就这个问题来和大家好好聊聊。


为了帮助一些小伙伴们更好的理解,我们先来看看何为“量化投资”,何又为“人为投资”,这里打一个比喻:


我们可以把投资想象成汽车工厂的汽车装配。量化投资,就像一间全自动车间,所有的装配工作都是由机器完成的。而人为投资,则好比比较传统化的汽车装配车间,大部分的装配工作还是需要工作人员来完成。但是,要注意不管是量化投资,还是人为投资,最终都还是需要人进行控制和决策,只是它们的决策层不同。


就像全自动装配车间的汽车组装工作完全由机器完成,没有人的决策参与。但是在那之上,规定机器手臂做哪些事情,按照什么顺序做,哪个机器完成哪部分工作,还是需要人来决定。


类似的,在量化投资体系中,具体到选哪个股票买,哪个股票卖,买卖多少量,这些决策都有电脑程序做出。但是作为一个量化投资经理,他需要在顶层做出更多的决策。


会出现这样的配合的主要原因,还是人和机器之间的互补性。


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量化投资所应用的投入实战的量化策略,在市场环境不发生强烈变化的情况下,量化策略能发挥相对比较好的表现。 但是,由于它是基于历史数据形成的,当市场运行环境、监管环境变化或是出现黑天鹅事件时,历史规律不再起作用的时候,这时候量化策略的作用可能不再那么明显。因此,在具体使用时,基金经理们会对某些因素进行预案,当出现这些情况时需要如何应对。


举个栗子,比如说某只股票因为一些特殊事件一飞冲天——量化基金经理可能会把这只股票从备选股票名单中删去,防止机器基于错误信息作出错误决策等。


因此,我们再来看看,量化基金的基金经理们日常到底在做什么吧:交易思想的提出;确定哪些策略需要实施;交易哪些品种,或者去除哪些品种;在市场波动超出模型能够适应的范围时降低风险,等等。现在大家是不是顿时清楚了很多?




通过看“人”甄选优秀的量化产品。


一只较好的量化基金产品背后往往拥有着一支精通算法,并将自己的专业知识应用于金融领域的量化团队。长盛旗下量化投资产品超10只,旗下量化投资部是国内公募基金行业较早组建的量化团队之一,且具备自行开发+多年积累的数据,和业内领先的各种量化模型和策略模拟平台。


小盛家近期正在发行的新产品:长盛多因子策略优选(认购代码:006478拟任基金经理王超,具备超10年量化投资经历,风格稳健,投资风格上擅长基本面分析与量化指标相结合。



长盛量化投资部团队成员个个出众,这自然可以从他们管理的产品优良的历史业绩中得到证明:

长盛量化红利混合(080005)自成立以来总回报115.85%,获银河证券过去3年、5年五星评级;长盛医疗行业量化股票(002300)今年以来、近一年收益率均位列同期股票型基金产品前1/10(数据来源:银河证券,2018.11.07)。


长盛量化团队“核心阵容”。


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怎么样,这样一只量化团队是不是特别“有范儿”,特别“霸气十足”,特别令人安心?心动不如行动~快快参与我们的量化新品,长盛多因子策略优选的认购吧!


长盛多因子策略优选(006478)

发行日期:

2018/10/22—2018/11/16



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